Börsenlexikon
- Value-Fonds
- Variabler Handel
- Variabler Kurs
- VDAX New
- Vega
- Veräußerungsgewinne (VG)
- Verfalltag
- Verfalltermin
- Verkauf à décourvert
- Verkaufsoption
- Verkaufsoptionsschein
- Verkaufsprospekt
- Vertical Spread
- Vertriebszulassung
- Verwaltungsgebühr
- Verwaltungsvergütung
- VIDX
- Vienna Dynamic Index
- Vinkulierte Namensaktie
- Vola Skew
- Vola Smile
- Volatilität
- Volatilitätsoberfläche
- Volatilitätsschiefe
- Volatilitätsstrukturkurve
- Volatility Surface
- Vorzugsaktie
Volatility Surface
Setzt man die Volatilitätsschiefe und die Volatilitätsstrukturkurve zu einer Grafik zusammen, ergibt sich eine dreidimensionale Volatilitätsoberfläche (engl. Volatility Surface). D.h. sie vereint den Skew-Effekt mit dem Term-Structure-Effekt. Die Volatilität wird dabei gleichzeitig in Abhängigkeit des Im-Geld-Grades von Optionen und der Laufzeit der Optionen dargestellt. Damit stellt jeder Punkt auf der Volatilitätsoberfläche eine Option dar, die durch Laufzeit, Basispreis und impliziter Volatilität definiert ist.