Börsenlexikon
- Value-Fonds
- Variabler Handel
- Variabler Kurs
- VDAX New
- Vega
- Veräußerungsgewinne (VG)
- Verfalltag
- Verfalltermin
- Verkauf à décourvert
- Verkaufsoption
- Verkaufsoptionsschein
- Verkaufsprospekt
- Vertical Spread
- Vertriebszulassung
- Verwaltungsgebühr
- Verwaltungsvergütung
- VIDX
- Vienna Dynamic Index
- Vinkulierte Namensaktie
- Vola Skew
- Vola Smile
- Volatilität
- Volatilitätsoberfläche
- Volatilitätsschiefe
- Volatilitätsstrukturkurve
- Volatility Surface
- Vorzugsaktie
Vega
Diese Kennziffer gibt an, wie sich die Änderung der Schwankungsintensität (Volatilität) des dem Optionsschein zugrundeliegenden Basisobjekts auf die Optionsscheinprämie auswirkt. Konkret heißt das: Die Kennziffer zeigt, um wie viel sich der Preis des Optionsscheins ändert, wenn sich die Volatilität des Basiswerts um 1 Prozent ändert. Ein Beispiel: Steigt die Volatilität der X-Aktie um einen Prozentpunkt, so würde bei einem Vega von 0,3 der Optionsscheinkurs um 0,3 Euro steigen. Die Kennziffer wird bei Short-Positionen (Verkauf von Kauf- und Verkaufsoptionen) als negativer Wert, bei long-Positionen (Kauf von Kauf- oder Verkaufsoptionen) als positiver Wert angegeben. Vega ist auch unter den Namen Kappa, Lamda oder Sigma bekannt.