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Börsenlexikon

Analytisches Approximationsmodell

Bewertungsmodell für amerikanische Optionen bzw. Optionsscheine nach MacMillan/Barone-Adesi/Whaley. Eines von drei Bewertungsmodellen, um den theoretischen Wert (fair Value) einer Option bzw. eines Optionsscheins zu ermitteln. Danach kann man beurteilen, ob die Preisvorstellung für einen Optionsschein fair ist. In die Berechnung des theoretischen Wertes fließen ein: Kurs des Basiswertes, Basispreis, Restlaufzeit, Dividende, Zinssatz, Volatilität. Weitere Bewertungsmodelle: Black/Scholes-Modell und Binomialmodell.

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