VDAX New

Der VDAX New ist ein Volatilitätsindex, der von der Deutschen Börse berechnet und veröffentlicht wird. Er ist ein Maß für die implizite Volatilität für den DAX bzw. dessen erwartete Schwankungsbreite für die nächsten 30 Tage. Der Berechnung liegen an der Terminbörse EUREX gehandelte At-the-Money- und Out-of-the-money-Optionen auf den DAX zugrunde. Darin unterscheidet er sich u.a. von seinem Vorgänger VDAX. Während der Vorgänger VDAX auf fiktiven Optionspreisen beruhte, die aus einem theoretischen Optionspreismodell abgeleitet wurden, basiert der VDAX New auf tatsächlich gehandelten Optionspreisen. Hohe VDAX-New-Werte weisen tendenziell auf einen nervösen Markt mit hohen Schwankungsbreiten hin. Niedrige Indexwerte lassen dagegen eher einen ruhigen Markt erwarten.

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