• VDAX-New Volatilitätsindex
  • Put- / Call-Ratio
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1 Tag 1 Woche 1 Monat
Puts Calls Ratio Puts Calls Ratio Puts Calls Ratio
NIKKEI 253 295 0,86 253 295 0,86 253 295 0,86
NASDAQ 100 11.090 13.060 0,85 10.426 12.440 0,84 8.955 10.715 0,84
TecDAX ® 211 201 1,05 208 192 1,08 178 175 1,02
DAX ® 33.240 47.706 0,70 31.547 46.069 0,68 25.113 37.427 0,67
EUR/USD 4.644 5.798 0,80 4.602 5.750 0,80 3.748 4.997 0,75
EUR/JPY 1.132 1.307 0,87 1.122 1.296 0,87 957 1.127 0,85
DOW JONES 2.811 2.967 0,95 2.666 2.835 0,94 2.405 2.560 0,94
S&P 500 7.381 7.976 0,93 7.008 7.606 0,92 6.057 6.499 0,93
  • Volatilitätsmatrix (in Prozent) 15.07.25
3 Monate 6 Monate 12 Monate
DAX ® 14,89% 21,41% 17,63%
TecDAX ® 16,29% 21,24% 17,98%
DOW JONES 14,63% 20,52% 17,13%
NASDAQ 100 17,70% 28,78% 24,89%
S&P 500 14,67% 23,42% 19,38%
NIKKEI 13,37% 25,61% 29,06%
EUR/USD 7,95% 9,04% 8,04%
EUR/JPY 6,50% 8,47% 9,46%
  • Derivatelexikon
Warum sind die Kursschwankungen überdurchschnittlich hoch?

Die Hebelwirkung ist ein wesentliches Kaufargument eines Optionsscheins gegenüber einer Direktinvestition in den Basiswert. Da die Kursentwicklung von Warrants und Basiswerten in einer engen Beziehung zueinander stehen, werden Bewegungen des Basiswertes im allgemeinen vom Optionsschein nachvollzogen. Der Hebeleffekt verstärkt dann überproportional die Kursbewegung des Basistitels. Aus einer lahmen Aktie wird eine Kursrakete. Der Hebel wirkt wie ein Verstärker.

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Bezeichnung Kurs Zeit Datum Diff. Diff.% Volumen
DEUTZ Turbo L 2.7111 open end (DZ) 5,050 18:09 15.07. ±0,000 ±0,00% 169.879,00
Nvi Optionsschein Call 120 2025/09 (DZ) 4,480 21:30 15.07. +0,510 +12,85% 121.101,00
Friedrich Turbo L 28.9173 open end (DZ) 42,830 13:28 15.07. +3,790 +9,71% 107.074,00
Tesla Turbo S 340.4078 open end (DZ) 2,330 20:38 15.07. +0,210 +9,91% 70.799,00
REDC Optionsschein Call 95 2026/06 (DZ) 1,650 21:30 15.07. +0,110 +7,14% 62.999,00
Nvi Optionsschein Call 100 2025/12 (DZ) 62,910 08:33 15.07. +3,950 +6,70% 62.582,00

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